Арбитраж криптовалюты. Заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Арбитраж на криптовалютах – пока еще эффективная торговая стратегия Продажа криптовалюты заработок на арбитраже

Александр Марков

Применение схем по арбитражной торговле биткоинами и другими криптовалютами становится достаточно популярной и прибыльной стратегией среди различных трейдеров-новичков и опытных игроков крипторынка. Благодаря тому, что количество торговых площадок постоянно увеличивается, растет и количество возможностей, позволяющих реализовать арбитраж между биржами.

В этой статье мы расскажем о данном методе заработка, который давно стал источником стабильной прибыли для участников рынка Форекс, а в нынешнем 2018 году начал активно и достаточно быстро завоевывать устойчивые позиции в криптовалютной сфере.

Что такое арбитраж и почему он существует

Одни участники криптосферы отдают предпочтение вложениям в техники, которые позволят заниматься стабильной и выгодной добычей той или иной электронной монеты, другие просто покупают криптовалюту и месяцами ожидают прогнозируемого роста. Но есть и третья категория пользователей, которые пытаются заработать на постоянной деятельности, связанной с арбитражной торговлей криптовалютой, которая требует только первоначального вложения, которое в дальнейшем превратится в стабильную прибыль, требующую лишь хороших знаний, умения аналитически и стратегически мыслить и готовности тратить немало времени на деятельность, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж представляет собой покупку криптоактивов на одной биржевой площадке с более низким курсом, и последующую продажу на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную денежную единицу. Далее эта схема повторяется ровно столько раз, сколько позволят показатели, демонстрируемые на каждой из площадок. Главное, чтобы после каждого круга трейдер оставался хоть в каком-то плюсе по финансовым показателям.

Такой метод заработка возможен благодаря тому, что каждая биржа выставляет свой показатель курса. В большинстве случаев ценник криптовалюты не контролируется никем и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые свойственны конкретной площадке (объемы торгов, отдельные крупные сделки и т. д.). Иногда разница между ценой на один и тот же криптоактив на двух биржах может доходить до 10% и более высоких показателя, что является очень ощутимым доходом, учитывая его природу, когда получить прибыль можно практически моментально, без многомесячных ожиданий.

Для того чтобы заниматься подобным бизнесом не нужно иметь специализированные знания (но изучать рынок и его тенденции все-таки придется). Также не нужно копить огромную начальную сумму. Начать можно с минимального депозита, который доступен на каждой из двух выбранных площадок. Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов.

Арбитраж позволяет получить одну из самых максимальных прибылей, доступную в коротком промежутке времени. Для него не нужно делать никаких сложных расчетов и покупать большие объемы электронной валюты на бирже. Основная схема заработка на кроссбиржевом арбитраже криптовалют выглядит следующим образом:

1. Покупка монет по самой низкой цене, которая доступна на одной из бирж, за которыми вы следите.
2. Перевод приобретенной криптовалюты на счет биржи, где цена за монету демонстрирует самый высокий показатель.
3. Продажа монет на второй бирже за доллары, евро или другую стабильную и принимаемую на первой площадке фиатную денежную единицу.
4. Перевод вырученных средств на площадку, где курс ниже (биржа из первого пункта или любая другая, условия которой вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который был у вас изначально. Вся оставшаяся разница будет вашим «законным» выигрышем, который образовался благодаря разнице курсов на биржах.

В идеале все выглядит достаточно просто и радужно, но стоит учитывать некоторые моменты, отказ от мониторинга которых может принести много головной боли и даже потерю средств:

• Комиссия за ввод фиата на биржу.
• Комиссия за покупку.
• Комиссия за продажу.
• Комиссия за перевод криптоактивов с биржи на биржу.

Всегда и обязательно нужно внимательно просчитывать конечный результат схемы с учетом данных пунктов, иначе будет существовать риск уйти в минус.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последние несколько месяцев владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что вы не один такой умный и схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

• Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
• Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
• Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – и (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Арбитражные боты

Для того, чтобы облегчить трейдинг между биржами или внутри одной биржи, существуют различные боты, которые автоматически совершают сделки по заданным пользователем параметрами. Но стоит понимать, что ни одна программа еще не научилась работать идеально и лучше развивать свои навыки, а также пополнять объем личных знаний о методах, способах и схемах арбитража.

Тем не менее для ознакомительных целей мы расскажем вам о четырех лучших ботах для арбитражной торговли:

1. BTC Robot . Программа создана командой разработчиков из России. Пользователям доступны три тарифных плана, стоимостью 20, 40 и 400 долларов каждый (в зависимости от функциональности). Сообщается, что оптимальным вариантом начального инвестиционного портфеля будет сумма, достигающая не менее, чем 100 долларов США. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 80% каждый месяц.
2. Gekko . Простой арбитражный бот с открытым исходным кодом. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 30% ежемесячно. Пользователи отмечают его безошибочную работу, которая позволяет постепенно набирать неплохую популярность.
3. Cryptotrader . Бот, который позволит автоматизировать арбитраж на большинстве популярных бирж, среди которых: Bitfinex, CoinBase, Bitrex, Huobi и Binance.
4. Haasbot . За данного бота придется заплатить. На текущий момент ценник находится на отметке в 0,09 BTC, которая взимается раз в 3 календарных месяца. Разработчики обещают прибыль около 85% за месяц и сообщают о возможности применения бота на: Bitfinex, Binance, Gemini, Poloniex и прочих биржах.

Выводы по арбитражным схемам

Арбитраж криптовалют – это перспективный и неплохой способ для заработка средств, который вполне может стать основным источником вашего дохода. На данный момент он все еще актуален и с его помощью можно добиться неплохих успехов, а также дохода, который обязательно превысит среднестатистический доход обычного россиянина. Но при этом обязательно стоит учитывать, что данный вид деятельности довольно рискованный и требует знаний, собранности, решительности и готовности к мелким неудачам, без которых нельзя прийти к окончательному успеху.

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках.

Спрос на криптовалюту постоянно растет, и она постепенно становится достойным аналогом официальных денег. Вместе с тем, как торговый инструмент, начинает вызывать все больший интерес у трейдеров, что нельзя не заметить по взрывному росту количества криптобирж и торгового оборота.

Рынок криптовалютных бирж все еще достаточно молод, но активно развивается. То, что рынок все еще находится в зачаточном состоянии, играет нам на руку, так как открывает большое количество арбитражных возможностей. Ниже представлен актуальный список криптобриж, отсортированных по торговому обороту. Как видим, безусловное первенство сейчас держит OKCoin с 54 тысячами дневного оборота.

Принцип классического арбитража

Никто не будет спорить, что самая привлекательная стратегия для торговли на бирже – это арбитраж. По своей сути, он подразумевает минимальный или вовсе отсутствующий риск. Таким образом, даже минимально прибыльная стратегия при достаточных оборотах должна приносить ощутимую прибыль.

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это разновидность так называемого пространственного арбитража, где сделки проводятся представлением одного и того же инструмента, торгуемого на разных биржах. Обычно задача сводится к банальному – купить подешевле в одном месте и продать подороже в другом.

Цены на биржах различаются из-за естественного эффекта децентрализации и пока что слабой развитости рынка, в первую очередь, с технической точки зрения – биржи все еще работают на достаточно медленных веб-технологиях. Так как прибыль зачастую получается из неэффективностей самой системы исполнения и агрегации котировок, классические арбитражные стратегии считаются практически беспроигрышными . Конечно, при этом мы не принимаем во внимание риск простой технической ошибки, которая может свести все преимущества на нет.

Арбитраж, давно знакомый форекс трейдерам

Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Такая стратегия должна быть хорошо знакома трейдерам на децентрализованном рынке Форекс, где также отсутствует единый стакан заявок. Такой метод работы позволяет любому брокеру отдавать произвольны котировки, из-за чего абсолютно естественным образом начинают появляться ведущие и догоняющие, то есть цена одного и того же инструмента может изменяться с заметным запаздыванием. Естественно, количество желающих «восстановить справедливость», то есть свести цены на всех биржах к равновесию, растет, и разница постепенно уравнивается, пока торговля инструментом вовсе не потеряет экономический смысл.

В отличие от форекса, криптобиржи больше походят на традиционные обменные пункты, так как по итогу на руки вы получаете реальную валюту. Раз сама криптовалюта возникла относительно недавно, а ликвидность на биржах еще недостаточно высока, арбитражные ситуации случаются гораздо чаще, чем на инструментах с более высокими оборотами. Добавить сюда еще проблемы с обратной конвертацией средств, то есть, выводом обратно в фиатные (официальные) деньги, и мы получаем очевидных невооруженному глазу лидеров и аутсайдеров рынка.

Стратегия простого торгового арбитража

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

1. Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
2. Переводим валюту 1 на другую биржу
3. Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
4. Профит.

Зададим ситуацию. Допустим, курс на BTC/USD на бирже BitStamp в данный момент составляет 700 долларов, а на MtGox та же пара 720 долларов. Теоретически, купив один биткоин за 700 долларов на бирже BitStamp, и продав на MtGox по 720, мы бы получили 20 чистой прибыли. Заводим доллары обратно на BitStamp и повторяем весь процесс сначала.

Конечно же, на реальном рынке ситуация несколько иная, и в расчете следует учитывать комиссии платежных систем и самих бирж, но принцип должен быть понятен.

Пример арбитража на криптовалютах

Как разрушается арбитражная стратегия

На заре становления биржи именно такая схема приносит наибольшую прибыль. Со временем, когда количество желающих наживиться на бесплатной кормушке достигает предела, разница между курсами стирается. Всю прибыль начинают съедать различные комиссии и ограничения на переводы. Добавьте к этому еще и время на ожидание вывода средств, которые могут быть просто-напросто заморожены, и арбитраж практически полностью разрушен.

Некоторое время весьма популярной темой был арбитраж между двумя крупнейшими биржами криптовалют MtGox и BTC-E. Цена на mtgox значительно отставала от таковой на BTC-E, создавая просто идеальную, на первый взгляд, ситуацию.

На самом деле, длительный арбитраж довольно редкая ситуация на высоколиквидном рынке. В конце 13 года спред между биржами вырос на порядок, но такая разница была по большей части вызвана искусственным способом, в том числе, ограничениями на вывод с MtGox.

Статистический арбитраж – более гибкий

Статистический арбитраж сильно отличается от его классического приятеля. По сути, статистический арбитраж имеет гораздо больше общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов и использовать их в торговле .

Выглядит это примерно так: для начала, отбираем портфель зависимых инструментов, например, используя для оценки зависимостей коэффициент . Затем, имея корзину взаимосвязанных инструментов, мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента.

Частный пример такой торговли – парный трейдинг, когда торгуется только два инструмента. И хотя эффективность статистического арбитража гораздо ниже, сама стратегия представляется намного более гибкой, чем попытка уравнять цены на разных биржах. Решение часто сводится к созданию рыночно нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале, позволяя совершать безрисковые сделки на его границах.

В теории статистический арбитраж позволяет построить стабильный синтетический инструмент, используя динамические весы для размера открываемых позиций. Главная проблема состоит в нахождении стабильных неэффективностей . Если зависимость нестабильна, график быстро уйдет в сторону, и портфель перестанет быть нейтральным к рынку.

Статистический арбитраж на различных биржах

И хотя биткоин все еще держит первенство по суммарной ликвидности, многие считают его сильно перегретым активом, поэтому на рынке можно заметить невиданное ранее разнообразие разных валют. Как ни удивительно, наибольшим спросом на OKCoin сейчас пользуется пара ЛайтКоин против китайского юаня.

На BTC-E же результат более предсказуемый.

Вот так выглядит срез всего рынка на данный момент:

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином, как вы можете видеть на картинке ниже, высока. Тем самым, валюты время от времени меняются местами – ведущий/догоняющий. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Если мы точно знаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового, так как мы в любом случае получаем прибыль. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и, скорее всего, такая схема не всегда будет работать идеально. Это не означает, что сам метод неверный, но все же такая работа требует некоторых усилий для определения стабильных закономерностей.

К недостаткам статистического арбитража можно отнести все те же минусы, присущие другим торговым стратегиям. Здесь мы опять играем с вероятностью. А вероятность того, что разница между валютами останется фиксированной на долгое время или, что еще хуже, начнет увеличиваться, остается высокой.

Выводы, которые принесут плоды

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Криптовалюты и фантастические доходы, которые способны принести цифровые деньги, выходят лидеры всех новостных лент. Большинство современных людей, следящих за цифровой индустрией, пытаются зарабатывать, вкладывая деньги в крипту, но лишь немногие из них знают, что с помощью цифровых валют можно получать не только пассивный доход.

Принято считать, что достаточно купить определенное количество ripple или monero, и можно подумать продать их через год с прибылью в 300-400%. Безусловно, это правда, но можно увеличить прибыль и до 1000% годовых, если применять одну из торговых стратегий для криптовалют.

К одной из таких стратегий относится арбитраж криптовалют. В этой статье будет подробным образом рассказано об этой стратегии торговли, приведены теоретические и практические моменты. Также будет разобран подробный пример, того как правильно использовать эту стратегию торговли криптовалютой.

Что такое арбитраж криптовалют?

Арбитражем криптовалют называется цепь логических сделок с цифровыми деньгами с целью получения прибыли на разнице курсов. И если арбитраж криптовалют начал использоваться всего лишь год назад, то валютный арбитраж известен уже давно, и с успехом используется финансовыми спекулянтами по всему миру.

Стоит сказать сразу, что схема арбитража криптовалют полностью законна и не вызовет вопросов у представителей власти. Также, нужно отметить, что это достаточно рисковый вид заработка, который зависит от финансовой грамотности, быстроты действий и банального везения. Используя межбиржевой арбитраж криптовалют можно стать миллионерам или потерять последние деньги.

От чего зависит разница курсов на бирже криптовалют?

Весь арбитраж криптовалют построен на разнице курсов стоимости крипты на разных торговых площадках. Упрощенно, его смысл сводится к тому, что на одной бирже нужно купить крипту подешевле, и продать ее на другой подороже. Разница в курсах и является прибылью криптотрейдера.

Курсовая разница криптовалют на биржах возникает по следующим причинам:

• Полная децентрализация криптовалютных бирж.

На сегодняшний день официально зарегистрировано порядка 300 бирж криптовалют и все они имеют разных владельцев. Окончательная стоимость крипты определяется спросом и предложением продавцов и покупателей, и естественно, что это может привести к серьезнейшей разницы курсов. Уже через несколько лет курсы крипты будут нормализованы, и разница стоимости между биржами будет составлять десятки центов. Но сейчас курсовая разница измеряется в десятках (и даже сотнях) долларов, и грех не заработать, пока есть такая возможность.

Это интересно! Африка была единственным континентом, где стоимость биткоина поднялась выше 26 000 долларов США, и держалась на таком уровне больше двух дней. При этом, на торговых площадка США и Европы стоимость этой крипты не поднималась выше 20 000 долларов США. Таким образом, покупая биткоины в Европе и продавая в Африке можно было получать 6 000 долларов «грязной» прибыли за сделку!!! Это самый прибыльный межбиржевой арбитраж криптовалют известный на сегодняшний день. Многие трейдеры заработали целое состояние за эти дни просто перепродавая биткоины.

• Задержки при транзакциях.

Весьма веская причина, по которой курсы крипты на биржах неравномерны, а иногда и попросту «подогреты». Нередко случается так, что на торговых площадках попросту не хватает свободной крипты, что удовлетворить спрос. Этим пользуются продавцы, задирая цену на виртуальные деньги до небес и получая свой доход.

Это великолепная ситуация, чтобы проводить внутрибиржевой арбитраж криптовалют и зарабатывать на курсовой разнице.

Это интересно! В январе 2018 году произошел резкий рост криптовалюты ripple. Это повлекло спрос на данную крипту. Причем спрос был настолько серьезным, что имеющихся в наличии рипплов на бирже EXMO попросту не хватало. Администрация данной бирже криптовалют не придумала ничего лучше, чем внезапно поднять цену на монету до 3,5 долларов США, хотя на зарубежных торговых площадках эту крипту можно было купить за 2,5 доллара. Ситуацией немедленно воспользовались опытные трейдеры и получили свой профит.

• Недобросовестные участники торгов.

Нужно помнить, что криптовалютная биржа – это не богадельня. Люди приходят сюда зарабатывать и не всегда честными способами. Нередко случается так, что крупные игроки скидывают большое количество определенных монет и тем самым нарушают торговый баланс, сбивая цены ниже общепринятых.

Если такая ситуация возникла на Ваших глазах, то есть нужно сразу воспользоваться и купить некоторое количество монет по сниженным ценам, чтобы потом перепродать их на другой бирже с заметной прибылью.

Почему стоит заниматься криптовалютным арбитражем? Преимущества и недостатки

Любая деятельность на биржах (и не важно валютная она, криптовалютная или FOREX) связана с определенным риском. Можно много заработать, но можно и все потерять. По этой причине занятие арбитражем крипты имеет неоспоримые достоинства, но имеются и существенные недостатки.

К преимуществам можно отнести:

• Большая скорость сделок.

Если не ленится, и использовать необходимую программное обеспечение, то можно совершать несколько десятков торговых сделок в день, тем самым обеспечивая высокую прибыль. Причем непосредственно торговая операция может занять несколько десятков секунд и во многом зависит от скорости работы самой криптовалютной бирже.

• Минимальные убытки в случае неудачи.

Даже если Вас постигла неудача, и получить большую прибыль не удалось, отчаиваться не стоит. Вы не потеряете больше 10% от вложенной суммы, что является вполне приемлемым уровнем потерь.

В свою очередь, недостатками являются:

• Высокий порог вхождения.

Конечно-же, Вы можете начать заниматься арбитражем имея в наличии 100 баксов, но прибыль с каждой сделки будет составлять 2-3 доллара, что критически мало. Для того, чтобы получать от своей деятельности действительно хорошую прибыль необходимо иметь в наличии, как минимум 1 000 долларов США. И рекомендуется пару месяцев не тратить заработанные деньги, а вкладывать их в дело. Следует помнить, что опытные трейдеры работают с суммами от 5 000 (а лучше 10 000) долларов США.

• Требует постоянного внимания.

Безусловно, программы-помощники упрощают процесс торговли, но решения должны принимать исключительно Вы. И если принято решение заниматься арбитражем, то будьте готовы проводить за компьютером 8-10 часов в сутки, занимаясь мониторингом цен на биржах криптовалют.

• Большая комиссия.

В последние несколько месяцев на биржах устойчиво повышают проценты на вывод крипты на другие кошельки. Поэтому, стоит внимательно посчитать возможную прибыль от арбитража. Если она составляет меньше 3%, то от такой сделки лучше отказаться, так как её легко «съест» комиссионный сбор.

Как видно, этот вид заработка имеет свои достоинства и недостатки. Следует хорошо подумать, прежде чем начинать зарабатывать таким образом. И если очень хочется попробовать провернуть арбитражную сделку, то вначале потренируйтесь с небольшой суммой. Сделайте это не прибыли ради, а для того, чтобы понять, как работают схемы, которые будут изложены в этой статье.

Как заработать на арбитраже криптовалют? Примеры с таблицами

Наибольшее распространение получили три вида арбитражных сделок. Каждая из них достаточно сложна, имеет свои преимущества и риски, но разобраться в такой торговле можно. Но нужно понимать, что каждая схема арбитража криптовалют зависит не только от Вас, но и от криптовалютной бирже на которой проводится сделка.

Итак, различают:

• Межбиржевой арбитраж криптовалют (между двумя разными торговыми площадками).
• Внутрибиржевой арбитраж криптовалют (внутри одной торговой площадки).

Для каждого вида арбитража используется своя схема. Начнем с торгов внутри одного портала.

Классическая схема внутрибиржевого арбитража криптовалют

Простейшие торговые операции внутри одной площадки выглядят следующим образом.

Схема очень проста, и разобраться в ней сможет человек даже с начальным образованием, но не стоит забывать о подводных камнях, которые имеются в такой операции. Дело в том, что такая ситуация возникает лишь при неправильной котировки валют. Обычно окно возможностей измеряется часами (а иногда и минутами) и если затянуть с продажей/покупкой, то возможная прибыль упадет или вовсе сойдет на нет. Также, стоит учитывать тот фактор, что некоторые биржи вводят внутреннюю задержку на обмен (обычно 20 минут), а значит такая схема арбитража криптовалют будет эффективна лишь условно.

Классическая схема межбиржевого арбитража криптовалют

Еще одна несложная схема, использующая принцип «купил дешевле, продал дороже». Но в торговле принимают участие две бирже криптовалют, а значит, потребуется больше времени на совершение всех необходимых торговых операций.

Несмотря на то, что схема несложная, есть несколько специфических моментов, которые нужно учитывать, осуществляя такую сделку. Во-первых, получаемая прибыль «грязная». Из этих условных 40 долларов необходимо вычесть сразу несколько комиссионных сборов:

• За перевод фиатных средств на биржу EXMO.
• За покупку Ripple на торговой площадке
• За транзакцию между биржами.
• За продажу Ripple на BitFit.
• За вывод фиатных денег с карточки.

Таким образом, чистая прибыль уменьшится как минимум на 10 долларов (иногда больше) и составит 30 долларов США.

Помимо этого, нужно внимательно следить за ликвидностью. Иногда за крайне заманчивой ценой стоит очень малое количество крипты и провернуть по-настоящему большую сделку не получится. Крупные игроки стараются работать с большими объемами крипты, и не стоит думать чересчур долго над выгодным предложением. Свободных монет может попросту не остаться.

Это интересно! Несмотря на то, что биткоин является самой популярной и «раскрученной» криптовалютой в мире он не является лучшей целью для арбитража. Дело в том, что сеть блокчейна, используемая в системе биткоина способна обрабатывать лишь 6 операций в секунду. Таким образом, она не подходит для быстрых транзакций, которые жизненно необходимы при арбитраже криптовалют.

Усложненная схема межбиржевого арбитража криптовалют

Вопрос, как заработать на арбитраже криптовалют волнует не только новичков, но и опытных инвесторов. Данная схема рассчитана именно на таких пользователей, которые имеют несколько депозитов с криптой на разных биржах.

ШАГ 1	На депозите биржи EXMO имеем 1000 Ripple и 10 Ethereum. На депозите биржи BitFit имеем 1000 Ripple и 10 Ethereum. В сумме имеется 2000 Ripple и 20 монет Ethereum.
ШАГ 2	На бирже EXMO покупаем еще 1000 Ripple. Таким образом на балансе 2000 XRP и 9 эфириума (курс 1 ETH=1000 XRP). На бирже BitFit продаем 1000 Ripple и имеем 11,1 монет эфириума (курс 1 ETH=1100 XRP)
ШАГ 3	Переводим на BitFit 1000 Ripple и переводим на EXMO 1,1 ETH
ШАГ 4	В итоге получаем суммарно 2000 Ripple и 10,1 монет эфириума

Подавляющее большинство опытных трейдеров держат средства инвестирования в двух, а порой и трех разных криптовалютах. Это помогает снизить риски в случае внезапного колебания курсов. Как только, начались колебания курсов необходимо продавать более дешевую валюту (в нашем случае это Ripple) и покупать более дорогую (эфириум).

Путем нехитрых операций можно заработать 0,1 эфириум или около 90 долларов по нынешнему курсу. Заработок за час работы вполне достойный, но из него необходимо вычесть комиссию за перевод на биржи и за вывод наличности.

Такой усложненный арбитраж имеет некоторые недостатки. В частности, необходимо ожидать и ловить нужный момент, чтобы провести обмен. Кроме того, торговля ограничена двумя биржами, где имеются депозиты.

Специализированное программное обеспечение для арбитража криптовалют

Современный арбитраж криптовалют требует кропотливого сбора информации. Необходимо в круглосуточном режиме проверять биржевые курсы криптовалют и быстро принимать решение о совершении сделки.

Хорошая, качественная программа способна существенно упростит труд трейдера и сделают его работу приятной. Более того, современные боты способны даже продавать или покупать крипту, если пользователь поставит перед ними такую задачу.

Актуальная программа для арбитража криптовалют должна иметь следующее:

• Иметь расширенные настройки, которые позволяют использовать её на любой бирже вне зависимости от территориальной принадлежности.
• Иметь большое количество индикаторов для настройки на различные стратегии.
• Проводить постоянный анализ рынка, отслеживать изменения стоимости крипты, покупать и продавать цифровые деньги в зависимости от ситуации на бирже.

Haasbot — одно из лучших программных обеспечений на рынке. Соответствует всем вышеуказанным требованиям, но за использование придется ежемесячно выкладывать около тысячи рублей.

Однако, использование такой программы избавит Вас от массы рутиной работы и позволит отслеживать колебания курса на двух десятках криптовалютных бирж.

Арбитраж на криптовалюте 2018: как торговать правильно и без риска?

Валютный арбитраж — дело достаточное тонкое. Существует несколько тонкостей, которые обязательно нужно знать, прежде чем приступить к работе. И для того, чтобы зарабатывать на биржах нужно следовать следующим правилам:

• Грамотно выбирайте криптовалютные биржи.

Прежде всего, нужно определится с выбором торговых площадок. Вовсе необязательно отслеживать цены на сотни криптовалютных бирж. Достаточно выбрать несколько из них (4-5 и не больше).

Вначале нужно пройти процедуру регистрации и верификации, пополнить депозит фиатными (или цифровыми) деньгами. Крайне желательно, чтобы криптовалютная биржа не проводила технические задержки во времена обмена валют внутри площадки, так как это может быть критично для арбитража.

Отдельно стоит заметить, что многие иностранные криптовалютные биржи проводят дискриминационную политику в отношении пользователей из России. И перед началом работы на торговой площадке следует разузнать все об этой проблеме. Если дискриминация присутствует, то от торговли на такой бирже лучше воздержаться.

• Подсчет комиссионных платежей и скорости транзакций.

Основа работы любого криптотрейдера – это скорость и решительность. Иногда нет даже пары минут, и каждая задержка по времени может привести к срыву торговой операции, а значит и к финансовым потерям.

Как уже было сказано выше, настоятельно рекомендуется избегать биткоин в быстрых расчетах. Во-первых, пиринговая сеть данной криптовалюты перегружена и обрабатывает транзакции с большой задержкой, а во-вторых, комиссионный сбор за перевод может достигать 25-30 долларов США, что «съест» большую часть прибыли.

Следует внимательно изучать все комиссионные сборы и изначально включать их в торговые схемы, высчитывая таким образом получаемую «чистую» прибыль.

• Не жадничайте!

Конечно-же, можно начинать торговать, имея на депозите 100 долларов. Но вряд ли можно рассчитывать на хороший доход с такой суммы. Лучше всего, если стартовый капитал составит как минимум 500 (лучше 1000) долларов или евро. Лишь имея в наличии такую сумму можно рассчитывать на ежедневную прибыль в 10% от имеющихся денег.

Даже если Вам надоест заниматься арбитражем криптовалют, всегда можно купить крипты на все деньги и следовать стратегии «купил и держи».

• Используйте специализированные программы.

Хорошая программа для арбитража криптовалют стоит не дешево (порядка тысячи рублей в месяц), но самостоятельно Вы физически не сможете отслеживать цены на все крипты даже на трех биржах.

Используя электронного помощника можно быть в курсе ценовых колебаний на пяти биржах, и действовать быстрее большинства конкурентов. Таким образом, хороший арбитражный бот за день своей работы способен отбить месячную абонентскую плату.

Пользуясь этими в общем то не хитрыми правилами и советами Вы добьетесь успеха и сможете хорошо зарабатывать на меняющихся курсах криптовалют.

Заключение

Арбитраж криптовалют – это хороший способ для заработка. В данный момент времени он актуален и с его помощью можно зарабатывать приличные деньги, значительно превышающие средний заработок россиянина.

Криптовалюта, в качестве торгового инструмента, все больше заинтересовывает участников биржевых торгов, о чем говорит стремительный рост количества площадок и денежного оборота. При этом арбитраж на биржах криптовалют признается участниками финансового рынка самой привлекательной и выгодной стратегией для заработка на данных площадках.

Прежде всего, интерес заключается в низких рисках для торгующего. Даже при минимально прибыльной, но правильно выстроенной стратегии и достаточных оборотах, игрок получает неплохую прибыль. В данной статье рассмотрим подводные камни данного способа трейдинга и наилучшие методики работы в 2018 году.

Классический биржевой арбитраж криптовалют

Вся суть классического метода заключается в получении профита на разнице котировок цифровых активов, когда задача сведена к банальному – покупке финансового инструмента по более низкой стоимости и продажа его подороже сразу же или спустя какое-то время.

При внутрибиржевом арбитраже пользователь приобретает какую-нибудь цифровую монету, ждет роста его котировок на бирже и обменивает, например, на доллары.

Или, допустим, на начальном этапе стоимость конкретного актива на площадке отличается на 2 доллара. Когда эта разница достигнет 5 долларов, нужно одновременно приобрести данный актив и обменять на доллары (либо наоборот). При возвращении волатильности к начальным значениям, а разницы к величине примерно в 2 доллара, обе позиции следует закрыть. При этом доход от положительной сделки превысит убыток от отрицательной.

Менее популярна стратегия на коррелирующих валютах. Допустим, трейдер знает, что графики изменения стоимости лайткоина и биткоина примерно схожи — это называют корреляцией. Участнику рынка необходимо отследить среднее расхождение в курсе.

Например, биткоин торгуется за 7600$, а лайткоин за 60$. Расхождение в стоимости – 7540$. К примеру, курс биткоина увеличился на 8%, а лайткоина всего на 3%. Разумным для трейдера будет продать вырвавшийся вперед биткоин и приобрести отстающий лайткоин.

Арбитраж на двух биржах

Все-таки наиболее привлекательные возможности для заработка обещает арбитраж криптовалютой на двух биржах . Как известно курсы криптомонет довольно сильно колеблются из-за того, что рынок децентрализован и изменение стоимости на разных торговых площадках происходят с запозданием. В настоящее время в Интернете функционируют десяток крупных торговых сайтов, на которых в режиме онлайн можно спекулировать цифровой и фиатной (обычной) валютами.

Важно! Нередко рыночные курсы на одну и ту же пару довольно ощутимо отличаются от 3% до 20% и выше.

На подобных «вилках» опытные арбитражники научились получать значительный доход. Поэтому цены одних и тех же валют на нескольких WEB-ресурсах часто отличаются. Именно на этом и зарабатывают опытные арбитражники. Основные этапы для заработка заключаются в следующем:

• Покупка криптовалюты, когда цена наиболее выгодна.
• Перевод приобретенного актива на другую биржу, где его цена максимальна.
• Обмен на доллары или другую цифровую монету.
• Перевод средств на биржу с самой низкой ценой (где приобретался актив).

Описанный выше процесс повторяется до тех пор, пока стоимость конкретной пары на обеих финансовых площадках не выровняется. Нужно понимать, что курсовые расхождения на возникают по закономерной причине, из-за децентрализации и в связи с недостаточным развитием рынка.

Соответственно и прибыль трейдеры получают благодаря низкой агрегации курсов цифровых денег, поэтому подобные стратегии многими признаются практически беспроигрышными. Следует принимать во внимание риски, связанные с простым техническим сбоем, который лишит трейдера возможности заработка и приведет к убытку.

Если говорить проще, заработок заключается в приобретении догоняющих валют с продажей ведущих, при выравнивании котировок сделка закрывается.

Подобную стратегию широко используют опытные игроки на децентрализованных торговых площадках Форекс, в виду того, что и на данном рынке нет единого стакана заявок. При подобной системе любой брокер может задавать произвольные котировки. Так на Форексе одна и та же денежная единица будет предлагаться к покупке на ведущих и догоняющих курсах, то есть стоимость актива будет меняться на разных торговых сайтах с определенным запаздыванием.

Пример вилок по паре ETH/USD:

Разумеется, рано или поздно, количество трейдеров, желающих «купить максимально дешево и продать подороже», увеличивается, цены постепенно (но довольно быстро) уравниваются, пока сделки на разнице котировок станут невозможны из-за установившегося равновесия.

Особенности

Конечно же, трейдерам, решившим использовать межбиржевой арбитраж криптовалют для заработка, следует учесть достаточно высокие комиссии при переводе активов с одного Интернет-ресурса на другой, время перевода и некоторые сложности с обратным обменом на фиатные деньги. Но возможность заработать на рынке намного выше, чем на обычных валютах.

Торговые площадки, в отличие от традиционного межбанковского рынка, больше схожи с обычными обменными пунктами. Ведь, в конечном итоге, любой трейдер стремится обменять свой денежную единицу на реальные доллары. Из-за относительной «молодости» криптобирж, ликвидность на них пока довольно низкая (в сравнении с банками), а арбитражные ситуации возникают намного чаще, да и длятся дольше.

В то же время простых закономерностей достаточно много, поэтому даже примитивные торговые ходы способны приводить к лучшим показателям в сравнении с операциями на обычных деньгах. Также, собственник виртуальной валюты должен уметь сохранять хладнокровие и все свои действие тщательно продумывать.

Несмотря на то, что первое место по суммарной ликвидности по-прежнему сохраняется за биткоином, многими специалистами он считается сильно переоцененным активом, из-за чего стало появляться разнообразие новых монет — воркоф. Каким бы странным это не показалось, но в настоящий момент наибольшей популярностью стала пользоваться пара ЛайтКоин и китайский юань.

Так как колебания курсов виртуальных денег происходят довольно быстро, то и решения нужно будет принимать незамедлительно.

Если на развитых рынках ценных бумаг или обычных валют заработок на разнице курсов одних и тех же финансовых инструментов перестает быть выгодным, то на криптобиржах, которые только развиваются и имеют довольно много слабых мест, трейдерам по-прежнему удается получать высокий доход на отличиях в котировках.

Для максимального упрощения и автоматизации процесса заработка на арбитраже, многие участники рынка цифровых монет пользуются специальным программным обеспечением. Такие системы позволяет видеть «вилки» одинаковых активов на разных площадках и проводить сделки в автоматическом режиме.

Если участник торгов знает, что цифровые деньги в скором будущем достигнут некоторого паритета, он может совершать сделку практически без риска, ведь он, при любом развитии ситуации, остается в выигрыше. Особенность заключается в том, что гарантировать закономерность роста котировок можно далеко не всегда, из-за чего любая подобная схема не будет приносить прибыль постоянно.

Однако это не значит, что весь метод заработки на арбитраже неверен. Просто разработка любой стратегии потребует от трейдера соответствующих усилий, чтобы определить более-менее стабильные варианты в колебаниях курсов на разных торговых площадках. В любом случае, способность разбираться в нюансах проведения сделок с криптовалютой рано или поздно принесет участнику биржи выгоду.

Арбитражная торговля - это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж - это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту - проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами - непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены. Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

• проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами;
• Недостаточная ликвидность - малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально;
• Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций;
• Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

Биржи криптовалют

Криптовалютные биржи - это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API - специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи - это комиссия с транзакций.

Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке - 0.2% для обмена в одну сторону.

Криптовалютный рынок сильно фрагментирован - отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей - возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет существовать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

Проблема арбитража между биржами

Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask - это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid - лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$; yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенствования.

Синтетический арбитраж

Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

Например:

• BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
• LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
• LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов - спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

Торговая стратегия

Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен - так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

В результате наша сделка приводит к перекосу балансов - на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

Итого, для входа в рынок:

1. Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
2. Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
3. Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене - здесь может быть отрицательное проскальзывание.

Пример взаимодействия с API

Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

Сервер выдаст примерно такой результат:

{
"ltc_btc": {
"high": 0.01725322,
"low": 0.01677134,
"avg": 0.01701228,
"vol": 196.33071797,
"vol_cur": 11550.26875662,
"last": 0.016952,
"buy": 0.01695201,
"sell": 0.01700000,
"updated": 1515771676
}
}

Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего - имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.